FXのスワップとは

スワップって？

簡単にいうと、2国間の金利差のことをいいます。原則は、金利の高い方の通貨を買うとスワップを受け取れ、逆に、金利の高い通貨を売るとスワップを支払うという仕組みです。つまり、買いポジションを持っているなら「受取り」、売りポジションを持っているならスワップは「支払い」ということになります。

※スワップは各国金利情勢等により、「受取り」から「支払い」に転じること、または買いポジションと売りポジションともに支払いとなることもあります。

スワップ授受の仕組み

授受条件

スワップの授受には、条件があります。それは、「（ある）ポジションを保有したままニューヨーククローズをまたぐこと（＝ロールオーバー）」です。

米国夏時間（3月第2日曜日～11月第1日曜日）のニューヨーククローズは午前6時になります。

付与のルール

ポジションを保有したらすぐ授受されるわけではありません。インターバンク市場における受渡しルールに基づいて、「受取り」や「支払い」が行われています。