市場調査部エクスプレス スポットコメント

2016/09/15 08:39日米金利差との相関を強めるドル円相場

日米の長期金利(10年物国債利回り)の差と、ドル円の相関が高まっています。週次データを用いると、過去1年間の両者の相関係数は0.56ですが、今年4月以降に限ると0.88まで上昇します(*)。(*)相関係数は-1.0から1.0の値をとり、-1.0は完全な逆相関、1.0は完全な正の相関、0.0は無相関です。上記の0.56でもかなり相関性があるといえます。        日米長期金利差とドル円相場  週...

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