サラリーマンK太が行く日経225証拠金取引チャレンジ日記

投資経験のない50代サラリーマン"K太"が日経225証拠金取引に挑戦!

2016/09/15 09:05人気のテクニカル分析『MACD』【第24回】

今回は、数あるテクニカルの中でも人気があり、わかりやすい売買シグナルが出る分析方法を紹介しましょう。
それは楽しみです!
今日もよろしくお願いします!
名前は『MACD』。「マックディー」と呼びます。
なんだか格好いいネーミングですね。
名前を聞くだけで役に立ちそうな気がします!
K太さん!そんな名前の印象だけで決めつけないでください!
わかっています、冗談ですよ!
内容を理解した上で、ちゃんと自分で判断するようにします!!
上辺だけで判断すると、投資の世界では成功しませんからね!
はい!肝に銘じておきます。
さて、MACDはマーケットでも人気のあるテクニカル分析です。
その素となる考え方は以前にも勉強した移動平均となりますが・・・
移動平均は覚えていますよね?
はい、もちろんです!
『10日移動平均』と言えば、10日間の終値を合計してデータ数の10で割って求めました。
その通りです。
ところで、私たちが知りたいのは未来の価格、今日の価格ではなく明日以降の価格ですよね。
そうですね。未来の価格がわかれば利益を出せますから。
では、明日の価格を知るのに参考になる価格は、今日の価格と10日前の価格とどちらだと思いますか?
エッ!ちょっと待ってください・・・
うーん、10日前の方かなぁ・・・
そう思いますか?
では、例を少し極端にして100日移動平均の場合を考えてみましょう。
明日の価格を考えるのに参考になるのは、今日の価格と100日前の価格とどちらだと思いますか?
それは今日の価格だと思います。
ですよね。ということは、今まで勉強した移動平均だと10日前の価格も今日の価格もデータの比重としては10分の1で同じでした。しかし、明日の価格を考えるのに今日の価格の方が役に立つのであれば、今日の価格に比重をかけた方が役に立つと思いませんか?
そう言われると、たしかにその通りだな、と納得します。
そこで、直近のデータに比重をかけた移動平均というものが考え出され
ました。
これを『指数平滑移動平均』=『EMA』と言います。
たとえば10日間のEMAを求めようとした場合、今日の価格を2倍にします。すなわち 今日の価格データだけを重複させて算出するのです。
そういう移動平均もあるのですね。
ところで、移動平均は、データの合算値をデータ数で割って求めましたよね。ということは、EMAではデータ数が1つ多くなるわけですから、10日のEMAの場合は、『11』で割ることになるのですか?
その通りです。移動平均の計算方法をしっかり理解されていますね!
そして、今回紹介する『MACD』では、短期EMAと長期EMAの2つを使います。
その短期EMA・長期EMAは、使われる日数というのが決まっているのですか?
はい。短期EMAは12日、長期EMAは26日が使われます。
そして、直近のデータに比重がかかっていることから、これらは現在価格に引き寄せられることになります。
なるほど・・・
すると、直近の動きをより反映しやすくなるということですね?
そういうことになります。トレンドにも反応しやすいということです。
へえー、これは便利だ!MACDは面白いですね。
いえ、慌てないでください。
今、説明したのはあくまでも直近のデータに比重をかけた指数平滑移動平均、EMAの話です!
あっ、そうでした。
となると、MACDは・・・?
そこで、トレンドとEMAの関係を考えてみましょう。
例えば、上昇トレンドが続けば続くほど短期EMAは現在価格に近づこうとしますが、長期EMAはゆっくり現在価格を追いかけますので、短期と長期のEMAの差は広がっていきますよね?
たしかに、それらの差が広がっていくのはわかります。
これは上昇トレンドでも下落トレンドでも同じ現象が起こります。
そうですね、トレンドが出ていればそういうことになりますね。
そこで、短期のEMAから長期のそれを引くと上昇トレンド時はプラスに、下落トレンド時にはマイナスになり、そしてトレンドが続けばその差、つまり乖離幅が広がっていくことになります。
なるほど、その乖離幅を活用するのがポイントになるのですね?
その通りです!プラスの幅が広がれば上昇トレンド、マイナスの幅が広がれば下落トレンドが続いている、ということになります。
そしてこの乖離幅こそがMACDなのです!!
MACDの数値が上昇すれば上昇トレンド、下落すれば下落トレンドということになります。

そういうことですか!
名前も格好良いですが、中身を知ると『なるほど』と合点がいきます。
この乖離幅を線にしたのがMACDなのですが、長短両EMAの差は数値として日々振れやすくなるので、MACDの他にもMACDの数値を9日平均した『シグナル』という数値を計算し、それら2つの線を使います。
つまり、MACDとシグナルとの2本の線が描かれるということですね。
はい。 そして、MACDがシグナルの下方から上方に上抜けると『買いシグナル』、逆にMACDがシグナルを上方から下方に割り込むと『売りシグナル』とします。
図を見てください。いかがですか?

これはわかりやすいですね。これを売り買いの判断材料に使うというのは面白いと思います。
でしょ!
ただし、トレンドが中途半端で終わるとダマシが多くなるので注意をしてください。ある程度のしっかりとした長いトレンドが出現する時に有効です。
分かりました。また1つ投資の為の選択肢が増えました。
MACDは特に見やすいので活用しやすいと思います。
ありがとうございました!
是非、自分でも研究してみてください。

筆者プロフィール

プロフィール写真
川口 一晃 1960年北海道生まれ
1986年に銀行系証券会社(現・三菱UFJ証券)入社、その後、銀行系投資顧問会社(現・三菱UFJ投信)、国内投信会社(三洋投信)にて11年間ファンドマネージャーを務める。1996年にブルームバーグL.P、2000年外資系証券会社を経て、2004年にオフィスKAZ代表取締役に就任。
高知大学非常勤講師、日本FP協会社会教育委員会委員などを歴任。 テレビ・ラジオなどメディアでも活躍。投資教育の分野でも活躍。2009年投資教育を主体の劇団「コレモナニカノ円」を主宰。

※当レポートは、投資や運用等の助言を行うものではありません。また、お客様に特定の商品をお勧めするものでもありません。

※当レポートに記載する売買戦略はテクニカル指標その他を基に客観的に判断しているものであり、相場の行方を決定付けるものではありません。最終的な投資判断はご自身の意思判断によりお取引いただきますようお願いいたします。

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