サラリーマンK太が行く日経225証拠金取引チャレンジ日記

投資経験のない50代サラリーマン"K太"が日経225証拠金取引に挑戦!

2016/07/28 09:35移動平均線から読み取る『売買シグナル』【第17回】

以前、移動平均線について勉強をしました。今日は移動平均線の応用編を勉強しましょう。
よろしくお願いします。
移動平均線はちゃんと覚えていますよ。移動平均線の向かっている方向にトレンドが出ているとか、移動平均線よりもローソク足が上にある時は相場環境が良いという判断ができる、という特徴がありましたよね。
覚えていてくれてありがとうございます。今日はその特徴を活かしたテクニカル分析の紹介から始めましょう。
『ゴールデンクロス』『デットクロス』という言葉を聞いたことがありますか?
聞いたことはありますが、実は中身までは分かっていません・・・
わかりやすく説明してください。
いつもわかりやすくありませんか?
いえ、わかりやすいので『期待している』という意味です!
エヘン!では説明してきたいと思います!
この『ゴールデンクロス』(以下 GC)と『デットクロス』(以下 DC)はテクニカル分析の教科書でも最初の方に登場する代表的なテクニカル分析です。
まずは2本の移動平均線、短期の移動平均線(図中、赤線)と長期の移動平均線(図中、青線)を表示します。

早速、質問なのですが、こうした移動平均線というのはどれくらいの期間で計算するのが一般的なのですか?
良い質問ですね。
一般的には区切りのいい数字が使われることが多いです。日足であれば1週間の5日、2週間の10日間、1ヶ月だと20日という具合です。ここでは10日と20日を採用しています。 また、週足になると、3ヵ月の13週、半年の26週、1年の52週が期間として採用されることが多いですね。
なるほど!そういう意味があったのですね。
ということは、1時間足という場合にも、時間の区切りをまずは考えてみるということでいいのですね。
そういうことになります。
さて、まずGCから説明します。これは一般的には『買いシグナル』とされています。 短期の移動平均線が長期の移動平均線の下方から上方へ上抜ける際のクロスのことを言います。安値をつけた価格が上昇に転じて右肩上がりに推移して行きます。
すると、その動きに呼応して短期の移動平均線も上昇に転じ、長期の移動平均線を下から上抜ける箇所を『ゴールデンクロス』と言い『いよいよ上昇トレンドを確認できた』とするのです。
グラフを見ていただくと、現物の価格と短期の移動平均線と長期の移動平均線が描かれています。①と⑥の部分です。
たしかに、短期の移動平均線が長期の移動平均線をクロスして超えて行った後も上昇が続いていますね。だから、『買い』のシグナルだと言われるのですね。これはクロスをした瞬間に買い注文をすれば良いのですか?
リアルタイムでチャートを観察していると、取引時間中にGCをする場面に遭遇することがあります。しかし、その瞬間『買いシグナルが点灯した』と考えて購入しても、その後に価格が下がってしまい、取引が終了してみるとGCが成立していなかった、ということも良くあるのです。ちょっと慌ててしまった、ということですね。ですので、GCが確定したのを確認することが大事だと考えています。
急がば回れ、ということですね。トレンドが確認できるということは、慌てなくてもトレンドはその後も続く、ということだからですか?
その通りです。トレンドが強ければ、その後も同じ方向に進むのです。
使いやすいシグナルですね。じゃあ、DCというのは、GCの反対で短期の移動平均線が長期の移動平均線の上方から下方に割り込むクロスのことで、クロスしたのを確認した後に売り注文を出す、という理解で合っていますか?
合っています!グラフで言うと、②と⑤にあたる部分です。
へえー、便利ですね。僕のような投資初心者にはこのような売買シグナルは助かります!

まずは基本をご理解いただけましたね。
・・・あれ?でもちょっと待ってください。
③と④のクロスの箇所ですが・・・少し変ですよね?
変とは?どう変なのですか?
③ではGCをして買いシグナルだと判断しても、その直後に高値をつけて下がり始めているし、④ではDCをした位置がほぼ安値になっていませんか?ここで売り注文を出して良いのかな?
大変、良い所に気が付きましたね!③と④の位置では高値で買いシグナル、安値で売りシグナルとなっています。実は、GCとDCという考え方も万能なテクニカル分析ではありません。ですので、このような正反対の位置でクロスすることもあるのです。

それは困りますよね。万能でないのは理解できるにしても、実際に取引をしている時に今回のクロスが有効なのか否かの判断ができないと使えないですよ。でも、なぜ、このようなことが起こるのですか?
今日は良い質問が出ますね!
たしかに、教科書には『常に当たるとは限らない』とか『万能ではないので外れる時もある』という書き方はされていますが、理由については触れられていません。でも、そうした理由を勉強することが、次のチャンスにつながると僕は思っています。
いや、確かに。会社でも同じです。失敗したらその原因がどこにあるのかの調査無くして、次の発展はありませんからね。
原因の一つは移動平均の計算期間の問題があります。価格の動きというのは銘柄によっても違うし、その時の相場環境によっても違います。ですので、常に、5日、10日そして20日といった使いやすい期間で計算をして良いのでしょうか、という問題があるのです。
なるほど、なるほど・・・奥が深いなぁ。
GCとDCの考え方は使いやすくて便利ですが、紹介したような欠点もあるということを是非、覚えていただきたいと思います。
う~ん、でも、ちょっと逆に使いづらくなった印象を受けます。せっかく、移動平均線は便利だと思ったのに・・・
では、次回は移動平均線の便利な使い方応用編パート2をやりましょう!これは便利ですよ!
おおお、そうですか!楽しみにしています!!

筆者プロフィール

プロフィール写真
川口 一晃 1960年北海道生まれ
1986年に銀行系証券会社(現・三菱UFJ証券)入社、その後、銀行系投資顧問会社(現・三菱UFJ投信)、国内投信会社(三洋投信)にて11年間ファンドマネージャーを務める。1996年にブルームバーグL.P、2000年外資系証券会社を経て、2004年にオフィスKAZ代表取締役に就任。
高知大学非常勤講師、日本FP協会社会教育委員会委員などを歴任。 テレビ・ラジオなどメディアでも活躍。投資教育の分野でも活躍。2009年投資教育を主体の劇団「コレモナニカノ円」を主宰。

※当レポートは、投資や運用等の助言を行うものではありません。また、お客様に特定の商品をお勧めするものでもありません。

※当レポートに記載する売買戦略はテクニカル指標その他を基に客観的に判断しているものであり、相場の行方を決定付けるものではありません。最終的な投資判断はご自身の意思判断によりお取引いただきますようお願いいたします。

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