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トラリピ運用結果

+15 評価
皆様こんにちは。

最近、トラリピのリターンについての話題が多いので、
年2回程度の目安で、
自分の口座の運用結果を公開してみようと思い立ちました。

円単位での運用結果をさらす勇気はありませんので、
月ごとの確定利益を、月利(年利)換算した、%数値を記載します。
 ※年利換算は単純に12倍した単利換算です。複利換算(12乗)ではありません。


2012年
1月=0%(0%)
2月=1.12%(13.50%)
3月=2.00%(23.96%)
4月=1.41%(16.94%)
5月=1.08%(12.92%)
6月=1.24%(14.86%)
7月=1.05%(12.63%)
8月=0.52%(6.22%)
9月=0.77%(9.25%)
10月=1.38%(16.60%)
11月=0.87%(10.40%)
12月=0.36%(4.26%)

年利(単利)換算=11.96% ※計算式=年間確定利益÷年間平均原資(%)


2013年
1月=1.02%(12.25%)
2月=0.91%(10.88%)
3月=1.49%(17.85%)
4月=0.90%(10.77%)
5月=0.33%(3.98%)
6月=0.27%(3.19%)
7月=0.76%(9.08%)
8月=0.31%(3.68%)

年利(単利)換算=9.19% ※計算式=1~8月確定利益÷年初原資×1.5(%)
(8か月分を12か月分に換算する為、単純に1.5倍)


補足1=昨年1月下旬にM2J様に口座を開きましたので、2012年1月は利益0となっています。
補足2=2012年は、1月の口座開設後、5度に渡って増資したので、
利率換算するための原資は、日割計算をして平均化しています。
補足3=確定利益は月ごとに原資に加えて計算しています。
(年初原資100万円、1月確定利益=1万円であれば、
2月の利率計算での原資を101万円としている、ということです)
補足4=取引通貨ペアは、豪ドル円(約7割)NZドル円(約2割)加ドル円(約1割)です。
補足5=買トラリピのみです。
補足6=確定利幅は、ちょこちょこいじっているので大まかに言えば、ですが、
2012年は0.25円幅~1.0円幅がメイン、2013年は1.0円幅~5.0円幅がメインです。
補足7=東京15時ロスカットになるのは、3通貨ペアの史上最安値やや手前程度。
(豪ドル円約60円/NZドル円約50円/加ドル円約65円)
補足8=常に口座入金しっぱなしの資金以外に流動資金(定期や株式等ではない)を常に保留。
(流動資金の目安はFX口座資金の最低25%以上。
もしFXに100万入金しているとしたら25万はいつでもクイック入金できる状態)
補足9=レバレッジは最大で約2.5倍。


補足で手の内をだいぶ明かしていますが、
何かご質問等あれば、お気軽にお寄せ下さいませ。

また年が変わってから、続報を載せようと思います。
おしゃべり 3 年 TEN さん (17,720 スコア)

返信数 4

+4 評価
現在の含み損はどのくらいかかえてますか?
返信 3 年 ごっくん さん (640 スコア)
9/18 21時頃現在

維持率=1,272%
有効資金比率=92.51%

です。

※「有効資金比」率=(「現金残高」+「評価損益」)÷「現金残高」
EX:仮に現金残高=100万、評価損益=-20万ならば、80.0%となります。

※※「有効資金比率」は、私が自分の資産管理を行うのに算出している造語ですが、
それ以外はM2J様のトレード画面上の用語をそのまま用いています。
3 年 TEN さん (17,720 スコア)
+3 評価
皆様こんにちは。

年末年始に異動や引越があってバタバタしましたので、
書き込みが遅れました。
2013年の運用結果が確定しましたので、公開させて頂きます。

2013年
 1月=1.02%(12.25%)
 2月=0.91%(10.88%)
 3月=1.49%(17.85%)
 4月=0.90%(10.77%)
 5月=0.33%(3.98%)
 6月=0.27%(3.19%)
 7月=0.76%(9.08%)
 8月=0.31%(3.68%)
 9月=1.87%(22.4%)
10月=0.83%(9.97%)
11月=0.26%(3.15%)
12月=0.60%(7.16%)

年利(単利)換算=9.94% ※計算式=年間確定利益÷年初原資(%)

個人的に、年利換算で10%が目標なのですが、僅かに届きませんでした。
残念ではありますが、
他社様を含めた全収支においても、年利換算で約9.7%と、
概ね10%程度の結果でしたので、
まぁ、おまけ採点で及第点かな、というところでした。

反省点としては、
あまりにも急激な円安傾向(~4月頃迄)の際は、つい及び腰になって高値圏でのトラリピを少な目にしてしまい、
その後の揺り戻しのような円高(豪ドル安)傾向(~8月頃迄)の際は、逆にどこまで下がるかわからない恐怖を覚え、つい事前に設定していたトラリピ本数を減らしてしまい、
と、感情を捨てきれなかったことでしょうか。


なお、上記書込みの補足4において、取引通貨の比率について書いていますが、
2013年通期の取引結果をM2J様からDLした報告書を元にエクセル分析したところ、
豪ドル:NZドル:加ドル=40%:25%:35%
でした。
 ※但し、2013年後半である7~12月期には、加ドル取引はゼロでした。


また、参考までに
2/19 AM5時現在
維持率=1,513%
有効資金比率=92.84%
 (現金残高がもし100万ならば、評価損益=▲71,600円、という事)
です。


何かご質問等ありましたら、お気軽にお寄せ下さいませ。
返信 3 年 TEN さん (17,720 スコア)
ストップロス水準が歴史的安値圏で約10%の利益はすばらしいですね。
ポイントは利益確定幅をかなり広めにとるということでしょうか?
3 年 Westwind さん (3,310 スコア)
Westwindさん、
コメントありがとうございます^^

私のFX取引の自分ルールは、

予約注文(トラリピやIFDONE等)が全て約定したとしても、
その時点での全建玉の証拠金が、預入金額の1/10以下になるように、

です。

厳密にはストップロス水準は、20~30年来の安値圏よりプラス5~10円あたりだったりもしますが、
それはクイック入金可能な銀行に常に余剰資金を置いておくことで対策としています。



>ポイントは利益確定幅をかなり広めに取るということでしょうか?

M2J様からDLした報告書を元に再び数式を駆使してエクセル分析したところ、

利益確定幅ごとの分布は、

1円未満    =26.9%
1円以上2円未満=37.9%
2円以上3円未満=15.2%
3円以上    =20.0%

でした。

 ※M2J様においては、手数料の関係で、取引報告書上、取得価格が【△△.95】等と表記されたり、
売買損益も、1円の利確で900円、2円の利確で1900円等となりますが、
全て無視して、トラリピ設定画面上での利益確定幅が何円か、で判定しています。


また、件数ではなく、約定利益金額での、
利益確定幅ごとの分布は、

1円未満    =12.9%
1円以上2円未満=26.1%
2円以上3円未満=18.2%
3円以上    =42.8%

でした。

こうしてみると、過去、私や他の皆様が依頼されたバックテストでも明らかではありましたが、
利益幅は大きめに取る方が良い、という証左になっているように思えますね。

件数では全体の8割を占める3円未満の取引が、
金額ベースで見ると、ようやく半分強でしかない(約57%)のに対し、
3円以上の取引は、件数では2割にすぎなくても、
金額ベースでは、4割強となっているのですから。


皆様の一助となれば、幸いです。
3 年 TEN さん (17,720 スコア)
なるほど、ありがとうございます!
私の1997/04以降の日足を使った簡易シミュレーションでも、ドル円だと1通貨あたり2.5円、NZD円だと1通貨あたり4.5円というのが累計で高いパフォーマンスを発揮しています。

これは大きく発生したトレンドで利益を稼いでいるためで、いわゆるレンジで稼いでいるものではないと思われます。なので月々安定的に利益が欲しいという方には向いてないとは思いますが。また、やり始めてから利益を出し始めるまでに時間がかかるということはあると思います。
3 年 Westwind さん (3,310 スコア)
+10 評価
皆様、こんにちは。
2014年度上半期の結果について、ご報告です。
最近は、あまりにも約定が少ないので、ログインそのものの頻度が激減しております
^^;
ま、相場は水物、激しいときもあれば、”凪”のような時もありますよね。
いずれ来るであろう大相場をじっと待ちたいと思います。

2014年
 1月=0.34%( 4.14%)
 2月=0.74%( 8.90%)
 3月=0.74%( 8.90%)
 4月=0.66%( 7.91%)
 5月=0.16%(1.94%)
 6月=0.23%(2.76%)
 7月=0.22%(2.64%)

 年利(単利)換算=5.81% ※計算式=1~7月確定利益÷年初原資÷7×12(%)
 (7か月分を12か月分に換算)

私のトラリピは、最低でも1.0円幅以上、最大で5.0円幅まで取っているので、今年度上半期は惨憺たる結果ですw
ただ、それでも銀行の定期預金などに比べれば破格とも言えるリターンがあるのですから、
(こんなに穏やかな相場でも、年利換算=5%以上)
FXはやはり有効な資金運用先だと確信できます。

正直、M2J様以外での運用結果もかなりヒドいもので、このまま行くと、FX開始以来最悪の運用結果となってしまいそうです^^;
今年度後半は、果たして如何なる相場となりますことやら。
はてさて。
返信 3 年 TEN さん (17,720 スコア)
とても参考になるおしゃべりをありがとうございます。
今年の4月から始めたばかりの初心者です。よろしくおねがいいたします。


前の方の投稿で、利益確定幅について、とても参考になるデータを教えて頂きました。
金額ベースでは3円以上が圧倒的なパフォーマンスだとは意外でした。大きく動く相場か、そうでないかによって
かなり違ってくるのでしょうけれども、興味深かったです。
それで、一つ気になったのは、設定幅はいかほどなのだろう?ということです。
さらに手の内を明かしてしまうことになるので、ご無理ならけっこうですが、もし可能でしたらぜひ。
3 年 カメライダー さん (190 スコア)
今年の4月から、とのこと。
FXの世界へようこそ^^

巷間では、未だにFXのことをバクチのように言う方が多いですが、
やりようによって、バクチにも資産運用にもなりうるのが、FXの面白いとところです。

私が始めた5年前に比べ、今は非常にユーザー有利な条件が整って来ていますので、
是非カメライダーさんも勉強と研鑽を積まれて、着実な資産運用をなされてください。


さて、本題ですが、
「設定幅」
とは、通貨ごとの、トラリピの上限と下限のこと?でよろしいでしょうか。

相場の変動に伴って、多少変動させていますが、ここ一年程は以下の通りです。

豪ドル=70円~106円
NZドル=74円~88円
カナダドル=98円~102円

実質、この半年~一年程は、NZドルは上抜けしていて、全然落ちてこない状態、
逆にカナダドルは下抜けしていて、塩漬け状態です^w^;

まぁ、必要証拠金の各通貨の占める割合は、
NZドル=15%
カナダドル=6%
なので、大勢に影響は無いのですが。

カナダドルの仕掛け範囲が極端に狭いのは、完全に戦術ミスです(==;
あまり詳しくは覚えていませんが、
アベノミクス絡みで全クロス円通貨で急激な円安が進行し、
上抜けばかりになってトラリピ成立が激減したことに、最初の1,2か月こそのんびりしていたものの、まるで反動円高にならないことにこらえきれなくなって、
(今思えば高止まり状態だった)
カナダドルで狭い仕掛け幅でやっちまった結果です。

とまぁ、恥をさらすようですが、こんなミスを犯していても、”儲け”られている、ということが皆様の一助となれば、幸いです
m(_ _)m

最後になりますが、コメントありがとうございました^^
3 年 TEN さん (17,720 スコア)
ご返信、ありがとうございます。とても参考になりました。
円安方向にどんどん伸びっていっている時に、いつまでもおいかけてしまいそうですが、それではいけないんですね。
トラリピは大変すぐれた投資法だと思っていますが、暴落時にどう対処するかが問題だと思っていました。
それに対して、高い位置では仕掛けないという割り切りも一つの考え方ですね。その間、数週間?数か月?場合によっては数年?トラリピできないのがもったいない気がしてしまいそうですが、そこは割り切りなんですね。あるいは、その時点で歴史的に低い位置にあるものを選んで乗り換えるとか。いづれにせよ、欲に目がくらんでリスク管理が甘くならないようにしないといけませんね。

ところで、もう一つ、質問させて頂いてよろしいでしょうか。
トラップ幅は何銭おきに仕掛けていらっしゃるのでしょうか。たとえば利確幅3円トラップ幅50銭とか。それとも利確幅=トラップ幅とか。

何度も申し訳ありませんが、もし教えて頂けましたら感謝です。
3 年 カメライダー さん (190 スコア)
>暴落時にどう対処するか

私の場合、元々、実質レバレッジが約2~3倍程度になるよう、必要証拠金の10倍を目安に資金を入れっぱなし、かつクイック入金可能な金融機関に更に追加入金可能な余裕資金を入れていることで、リーマンショック時のような、1日で10円超とかの歴史的大暴落にも対応可能としています。
※更にロスカット水準手前でのアラートメール設定(M2J様にはもしかしたら無い機能かもしれませんが、私は多数口座を使用していますので、他社様にて設定済)なども必要ですね。

>高い位置では仕掛けないという割り切りも一つの考え方ですね。

そもそも”高い位置”というのが、本当に高い位置なのか?
もしかしたら1,2年先から見たら実は”もっと高い位置へと続くブルトレンドの途中経過に過ぎない、大して高くもない位置”なのかもしれない、というのが、判りようがない、というのが、ジレンマなんですよね^^;
なので、私は、追いかけ過ぎず、追いかけなさ過ぎず、になるよう、チャートを見ながら、直近半年程度の中での最高値から、マイナス3~5円程度のところをもっとも高い位置でのトラリピ仕掛け(ロング)となるよう調整しています。※通貨によって、-3円、-4円、-5円と使い分けています。

>その間、数週間?数か月?場合によっては数年?トラリピできないのがもったいない気がしてしまいそうですが、そこは割り切りなんですね。

これの対処法としては、私の場合、2つあります。

1つ目=別資金で裁量トレードをして、気を紛らわす。トラリピのようなシステムトレードだけで(安定的に)儲けるのはなかなか難しいものです。練習だと思って、時には裁量トレードするのも良いでしょう。※但し、マジになり過ぎて目も当てられないような損失を出しては本末転倒ですから、1通貨とか100通貨とかから取引可能な某社様の口座でやることをお勧めします。

2つ目=為替相場をしばらく(1か月とか)見ない!あるいはFX会社のアプリやサイトにログインしない!w
見ていると、取引したくなるものです^^;私の去年やっちまったカナダドルの明らかに不要な仕掛けも、毎日のようにサイトログインしていて、苛々してしまった結果です。
最近、トラリピは釣りに似たようなものだな、と思うようになりました。
釣果の悪い時にあくせくしてもしょうがないので、読書したり、ぼーっとしたりして、魚が寄ってくる(相場のボラティリティが上がる)のを待ちましょう^w^
とは言え、寄ってきた魚に気付かなかったらもったいないので、1週間に日曜だけ、とか毎月1日だけ、とか自分ルールを決めてログインするとか、夜のニュース番組での為替相場だけは見るとか、決めておくとよいでしょう。

最後に。
トラップ幅についてですが、私のメインは豪ドルなので、豪ドルは1円幅です。ただ、利確幅の違いによって、仕掛け位置をズラしてあります。たとえば、1円利確は80.0/81.0/82.0… 2円利確は80.5/81.5/82.5… 3円利確は80.3/81.3/82.3… などといった感じです。
また、低い仕掛け帯(80円以下ゾーン)では、2円幅や3円幅にすることで、限られた資金で、より低い位置までカバーできるように網を広げています。

なお、NZドルは2円幅、カナダドルは0.6円幅、です。
(仕掛け幅を見てもいかにカナダドルが”やっちまってる”かが見え見えでお恥ずかしや^^;)

長くなりましたが、一助となれば幸いです^^
2 年 TEN さん (17,720 スコア)
TENさん

お忙しい中、再度のご返信、ありがとうございます。


なるほどー。トラリピは奥が深いですね。トラップ幅の仕掛け方にもいろいろあるんですね。とても参考になりました。


暴落時へのお考えも参考になりました。確かに、もうはまだなり、まだはもうなり、とも言いますからね。高値だと思ったらまだまだ上がるということもありますね。


貴重な手の内を公開してくださって、本当にありがとうございました。
2 年 カメライダー さん (190 スコア)
+4 評価
皆様こんにちは。
2014年の運用結果につきましてまとめ終わりましたので、
公開させて頂きます。

なお、計算に使っているエクセルの計算式に一部ミスがありましたので、先に書き込みました2014年上半期分の数値と、一部、若干ではありますが、異なっております。今回の方の数値が”正”となります。


2014年
 1月=0.34%( 4.22%)
 2月=0.81%(10.14%)
 3月=0.81%(10.14%)
 4月=0.72%( 8.96%)
 5月=0.18%( 2.13%)
 6月=0.25%( 3.04%)
 7月=0.24%( 2.91%)
 8月=0.40%( 4.90%)
 9月=0.68%( 8.52%)
 10月=0.31%( 3.74%)
 11月=2.51%(34.61%)
 12月=0.20%( 2.40%)

 年利(単利)換算=7.67% ※計算式=年間確定利益÷年初原資(%)

個人的に、年利換算で10%が目標なのですが、今年は全くダメでした^^;
ただ、今年は11月前後の急落&急騰が無ければ、年利5%台に終わっていたとことになり、
改めて読めない相場の恐ろしさを、良くも悪くも感じられた一年でした。


反省点としては、
あまりにも安全運転を心がけたが故に、取引チャンスを逃したかなぁ、というところでしょうか。
ただ、2013年とは異なり、どんな相場になっても泰然自若として、焦燥することなく、自分の取引方針を貫けた、という点では自分を褒められるな、というところでもあります。


取引通貨の比率については、
2014年通期の取引結果をM2J様からDLした報告書を元にエクセル分析した結果、
豪ドル:NZドル:加ドル=78%:16%:6%
でした。

利益確定幅ごとの取引件数(決済のみ)の分布は、

 1円以上    =11.4%
 2円以上3円未満=32.9%
 3円以上4円未満=30.0%
 4円以上5円未満=18.6%
 5円以上    = 7.1%

でした。

また、件数ではなく、約定利益金額での、
利益確定幅ごとの分布は、

 1円以上    = 3.8%
 2円以上3円未満=23.4%
 3円以上4円未満=32.6%
 4円以上5円未満=27.1%
 5円以上    =13.1%

でした。

2013年以上に、利益確定幅は大きく取る方が良い、との結果となっています。

件数では全体の半分近く(約44%)を占める3円未満の取引が、
金額ベースで見ると、ようやく3割弱でしかない(約27%)のに対し、
3円以上の取引は、件数でも半分以上、かつ
金額ベースでも、7割強となっています。

この結果、決済約定できたトラリピについては、1円幅および1円より狭い幅のトラリピは、全て解除しました。
現行、私の口座で生きているトラリピは、全て2円幅以上の決済幅です。
(塩漬けになっている一部高値ゾーンのものは除いて^^;)

また、2015/1/26 18時現在
・維持率=2,309%
・有効資金比率=95.50% (もし現金残高=100万ならば、評価損益=▲45,000円、という事)
です。

皆様の取引の一助となれば、幸いです。
何かご意見・ご質問等ありましたら、お気軽にお寄せ下さいませm(_*_)m
返信 2 年 TEN さん (17,720 スコア)
TENさん こんにちは。
質問します。

TENさんの新規注文が 全部約定すると
維持率は、どのくらい 低下しますか?

僕は 2/2 現在 1333%付近でいます。
多分 このまま 為替が 円高方面にいくと 急激に 維持率が低下しますので
どこで 新規注文を 取り消すか 考えています。
2 年 落花生 さん (13,800 スコア)
M2Jさんのトレード画面にあるシミュレーション機能で、
今、設定している全てのトラリピが全て約定させ、
そうなるレートまで豪ドル円とNZドル円を低下させてみました。

ちなみにそうなるレートは
豪ドル円=60.0円
NZドル円=56.7円
です。(豪ドル/NZドル=1.0578 ※現状のまま推移と仮定)

この時の維持率は 約340%でした^^;
さすがにかなり危ないです。
ただ、こうなることがあっても、クイック入金可能な口座に、
今、入れているのと同額近い預金を確保してありますので、実際はこうなる前に追加入金すると思います。

私は以前に、ギリシャショックの時だかに、全FX会社口座を合わせてのトータル維持率が約280%にまで落ち込んだことがあり、
恥ずかしながら家族に拝み倒して、一時的に家族から借金をして、追加入金したことがあります。
(幸い、その時が底で、それ以降、持ち直したので、すぐに出金して返済しました)

それ以降、FXに使う資金量と、預金量と、株式/投信での運用資金量と、
エクセルで表にして管理を行い、常にバランスを取っての運用を心がけています。

全ての新規注文が約定しても、今現在、入れてある資金だけで維持率が100%を割らないようにしておくことが、
”資金運用”の最低条件であると思います。

そうでない状況にも関わらずに注文を入れることは自殺行為であり、
そんなFXは”資産運用”ではなく、ただの”バクチ”であると、私は考えています。
また、自分のFXがそうならないように、常に自制しています。
2 年 TEN さん (17,720 スコア)
TENさん
返信ありがとうございます。

おっしゃるとおり 僕も!
維持率が100%を割らないようにしておくことが、
”資金運用”の最低条件であると思います。

新規注文が 全部約定すると 約340%は 結構低いですね。

全部約定してから さらに下がれば もっと維持率の低下もありますからね。
自分も 気をつけようと思います。
豪ドルも 55円が 下ってことも 今後なくもっと下がるときも あるかもだし。

博打にならないように したいと思います。

ありがとうございました。
2 年 落花生 さん (13,800 スコア)

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